Réduction de la variance

La réduction de la variance regroupe la totalité des techniques, plus ou moins simples, qui permettent de diminuer la variance des estimateurs de Monte-Carlo. En voici une courte liste :

• Variable antithétique : on introduit une seconde variable aléatoire particulièrement fortement négativement corrélée avec la première, servant à diminuer la variance. L'élément clef est la formule suivante, valable pour deux variables X, Y :

Var (X + Y) = Var (X) + Var (Y) + 2Cov (X, Y)

• Variable de contrôle : on introduit une variable tierce, dite variable de contrôle, et on construit une nouvelle classe d'estimateurs, dépendant d'un paramètre c. On cherche la valeur du paramètre c servant à réaliser une réduction de variance, comparé à l'estimation Monte-Carlo de base ;

• L'Échantillonnage préférentiel (ou importance sampling en anglais)  : lors du tirage de données aléatoires, certaines valeurs ont plus d'importance que d'autres dans l'évaluation de l'espérance/intégrale. L'idée est par conséquent d'abandonner l'échantillonnage uniforme (selon la loi uniforme continue) pour un échantillonnage selon une autre loi, plus appropriée.

• Le conditionnement statistique :

• La stratification :

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